Tre personer vårdas akut på sjukhus, bekräftar Rigshospitalet för Danmarks Radio.
Köpenhamns borgmästare Sophie Hæstorp Andersen skrev tidigare på kvällen på Twitter att hon har höjt beredskapsnivån i Köpenhamns kommun till krisberedskap.
Det är oklart om det finns fler skadade än de tre som på Rigshospitalet.
På bilder från platsen syns hur människor springer ut från köpcentrumet.
"Skapa säkerhet"
Köpcentrumet, Fields, ligger på Amager nära flygplatsen Kastrup. Polis med förstärkningsvapen är på plats och omkringliggande vägar har spärrats av.
Vid halv åtta-tiden pågick fortfarande polisinsatsen på platsen.
Vid halv sju-tiden på söndagskvällen skrev polisen på Twitter att ett "stort antal poliser är närvarande vid Fields efter att vi tagit emot anmälningar om skottlossning".
En kvart senare skriver polisen att "skott har avlossats och flera personer har träffats". Polisen uppmanar människor som är inne i köpcentrumet att "stanna och invänta polisen" och att "alla andra personer måste hålla sig borta".
Enligt Ekstrabladet ägde skottlossningen rum invid köpcentrumets restaurangavdelning.
Gömde sig
Danska TV2 har talat med en person som befann sig vid en restaurang i köpcentrumet när skottlossningen började.
– Plötsligt såg vi hur folk började springa mot utgångarna och sedan hörde vi en smäll. Då sprang vi också ut, säger personen, som på vägen ut hörde ytterligare två smällar.
Andra vittnen talar om drygt en handfull smällar.
Ett annat ögonvittne berättar för Berlingske att han tillsammans med andra gömde sig på taket innan han till slut lyckades ta sig ut och fly platsen.
– Alla sprang åt alla håll. Folk skrek, säger han till tidningen.
En slutsåld konsert med popstjärnan Harry Styles var planerad under söndagskvällen, på tio minuters promenadavstånd från köpcentrumet.Konserten har nu ställts in, rapporterar DR.
På Twitter uppmanar Köpenhamnspolisen dem som har varit på köpcentrumet att kontakta sina anhöriga.
